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板卷管(q345b-大口径-厚壁-热轧)钢板卷管-厚壁直缝-耐磨板卷管-山东聊城光旭卷管厂
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上市首日运行平稳

时间:2020/5/18 17:16:25     公司:山东聊城光旭钢板卷管厂     浏览量:251


在上市首日,卷管期权运行平稳。卷管期权9日共推出了10个系列的252个合约,统计数据显示,当日卷管期权成交量2.6万手(单边,下同),成交额7614万元,持仓量1.5万手。其中,看跌期权与看涨期权的成交比为0.9,持仓比为1.0,期权成交量占标的期货成交量的比重为1.69%。当日共有1200余名客户参与卷管期权交易,包含做市商在内的单位客户成交量占比为78.14%。

当日卷管期货的主力合约为I2005,期权主力系列为I2005系列,该系列期权成交1.6万手,占卷管期权当日总成交量的61%,其次分别为I2002和I2009系列,成交占比分别为34%和1.6%。看涨期权持仓量大的合约是I2005-C-680,看跌期权持仓量大的合约为I2005-P-620。

从当日卷管期权的运行情况看,受标的期货价格上涨影响,当日卷管期权主力月份I2005系列的13个看涨期权合约全部上涨,13个看跌期权合约全部下跌。其中,看涨期权平值合约I2005-C-650全日呈震荡上升趋势,开盘价33.0元/吨,收盘价40.7元/吨,相比挂盘基准价涨幅23%;看跌期权平值合约I2005-P-650开盘价50.7元/吨,收盘价38.3元/吨,相比挂盘基准价跌幅24%。

国信期货分析师蔡元祺表示,受巴西淡水河谷下调其******季度卷管产量、钢厂补库预期影响,卷管期货上周五夜盘快速拉升,本周一开盘后继续冲高,盘中一度触及涨停。卷管期权首日交易也体现了市场偏多情绪,期权流动性主要集中在平值和虚值看涨期权的合约上,特别是买入看涨和卖出看跌期权的积极性较高。从波动率上看,当日各期权合约的隐含波动率均处于合理范围。全天主力系列平值期权隐含波动率平均处于26%的水平,基本保持稳定,卷管期货指数30日、60日、90日历史波动率分别为21%,26%与32%,可见卷管期权隐含波动率与标的期货历史波动率收敛较好。从偏度上看,卷管期权同大部分商品期权一样,呈现经典的右偏性,即虚值看涨期权隐含波动率高于虚值看跌期权,这也体现了市场看涨预期。同时,平值附近看涨、看跌期权隐含波动率非常接近,不存在无风险套利的机会,市场竞价合理。